睿捷期权 期权波动率交易专题精品课

作者:财汇控   分类:   评论(0)   浏览(415)  

期权波动率交易专题

如果说期货是方向博弈艺术的集中体现，那么期权则是波动率交易艺术的集中体现。真正的期权交易员会把波动率视为职业生涯的生命，都会出于波动率的角度给出自己交易的答案。

国内场内期权发展已走进第六个年头，目前已上市24个品种，发展空间巨大。

当前，对具备国际视野和发达市场金融实战经验的，专业化交易人才的需求已是呼之欲出。睿捷期权就此推出【精品课程】——期权波动率交易专题，在7节课，10.5学时之间，达成如下目标：

● 提供期权交易及风险管理理论框架
● 提供期权交易及风险管理实战经验
● 提供期权交易策略研究及回测框架
● 为期权做市及自营交易业务培养交易员
● 为期权做市及自营交易业务培养风控人员

授课嘉宾简介

Andy，北京大学数学科学学院本硕。高中数学竞赛省一等奖，保送至北京大学数学科学学院。曾任头部券商自营投资经理，量化自营期权部分负责人，开发期权策略与商品CTA策略，管理规模超过1亿。对期权定价及对冲理论，期权量化交易策略开发，以及期权风控体系有深刻的理解。

童老师，私募基金经理，10年交易经验。具备证券投资顾问资格，期货IB资格，深圳证券交易所期权策略师资格，上海证券交易所期权策略高级顾问资格。曾参与上海证券交易所期权交易员培训。长久以来，潜心致力于证券、期货、期权投资模型的研发与创新。

Eric，新加坡国立大学金融工程硕士，头部券商场内期权做市负责人。7年场内高频做市交易经验，管理自营资金5亿元，精通国内各类ETF/股指/商品期货期权中高频波动率交易策略。

课程大纲

1. 期权定价和希腊字母解析（90分钟，1.5学时）

1.1对Black-Scholes期权定价模型解析

1.2希腊字母Delta解析及应用

1.3希腊字母Gamma解析及应用

1.4希腊字母Vega解析及应用

1.5希腊字母Theta解析及应用

1.6希腊字母Rho解析及应用

2.波动率及应用（90分钟，1.5学时）

2.1直观理解波动率

2.2历史波动率及应用深度解析

2.3已实现波动率及应用深度解析

2.4隐含波动率及应用深度解析

2.5隐含波动率的多种计算方式及深层含义

3.期权的动态对冲（90分钟，1.5学时）

3.1期权的收益分解计算细节

3.2期权组合的希腊字计算细节

3.3期权的动态对冲方法及应用详解

3.4波动率套利策略及应用详解

4. 期权价差与经典组合（120分钟，2学时）

4.1牛熊市价差策略应用技巧与实战解析

4.2波动率价差策略应用技巧与实战解析

    4.2.1跨式策略与宽跨式策略应用技巧与实战解析

    4.2.2比率价差策略与反比率价差策略应用技巧与实战解析

    4.2.3日历价差策略应用技巧与实战解析

    4.2.4蝶式价差策略应用技巧与实战解析

    4.2.5跨品种波动率价差策略应用技巧与实战解析

    4.2.6跨期价差与比率价差的组合策略应用技巧与实战解析

4.3合成期权策略应用技巧与实战解析

5.波动率及波动率曲面深度理解（90分钟，1.5学时）

5.1认识波动率曲面

5.2波动率偏度和峰度及应用解析

5.3波动率期限结构及应用解析

5.4波动率曲面的变化

5.5波动率交易策略

6.高阶希腊字及希腊字母深度理解（90分钟，1.5学时）

6.1高阶希腊字母介绍（Vanna，Charm，Vomma，etc）

    6.1.1 Vanna解析及应用

    6.1.2 Charm解析及应用

    6.1.3 Vomma解析及应用

6.2希腊字母深度理及应用

    6.2.1 Skew Delta深度理解与应用技巧

    6.2.2 Modified Delta深度理解与应用技巧

    6.2.3 Shadow Gamma深度理解与应用技巧

    6.2.4 ScaledVega深度理解与应用技巧

7. 期权做市商策略（60分钟，1学时）

7.1国内场内期权产品介绍

7.2期权做市商的责任与义务

7.3期权做市商策略解析

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